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總需求

等于增加的敏感資產減去增加的敏感負債

等于收入增長率乘以（基期敏感資產—基期敏感負債）

等于收入的增長額乘以（敏資0/收入0-敏負0/收入0）

任務15的例題要多做幾遍

西格瑪等于根號A的平方+ B的平方+2 A B肉開方

肉等于1 ，標準方差等于A + B 平方在開方=a+b=比重乘以各自標準差,相乘?再相加

肉等于-1 ， Sigma等于｜a-b｜，所以最小為零

-1≤肉≤1

零≤西格瑪≤比重*各自標準差的加權平均數

shi?wu中兩項資產的收益率具有完全正相關和完全不相關的情況，幾乎是不可能的，絕大多數資產兩者之間都具有不完全的相關關系，及相關系數小于1且大于-1 ，證券資產組合收益率的標準差小魚組合中個資產收益率標準差的加權平均值，因此，大多數情況，證券資產組合能夠分散風險，但不能完全消除風險。

證券資產組合的風險，洗個馬叉代表的是中風險

p等于1，完全正相關，方向相同，幅度相同，組合不能抵消任何風險，風險大

p等于-1，完全負相關，方向相反，幅度相同，組合可以最大程度抵消風險，風險小

p=【-1，1】

(1）肉越大，風險越大

（2）肉等于1，組合不能分散風險

（3）肉不等于1，就能分散風險

（4）都等于0，能分散風險，不相關

?

期望值也就是預期收益率，預期收益率是衡量收益的，不能用來衡量風險

方差：先做差，在平方，乘概率，再相加

方差和標準差的前提：一定是期望值相同

期望值相同時：方差越大，風險越大；標準差越大，風險越大。

標準差率是用于期望值不同

標準差率=標準差/期望值

相對數一般是百分數或除法得來的數

?

i=（1+r/m）m-1實際利率

1+名義利率=（1+實際利率）?×（1+通貨膨脹率）

資金預．算不用產品成本①sheng?c算②

1000 1 1060+66.67 六15二66.67